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陜西CTA套利對沖策略投資論壇(Ⅱ)-石化黑色篇圓滿結束
西部期貨
2016-12-03 09:44:00
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2015年下半年以來,資本市場波動劇烈,政策調整頻繁,而商品期貨市場并未受到不利影響,反而投資機會大為增強,尤其是黑色系品種以及能源化工板塊,參與度大幅提升,CTA產品的關注度快速提高;隨著《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》等新規出臺后,CTA策略以其優良的風險對沖特性及與傳統股票、債券策略的低相關性,在資產配置中的重要性愈加凸顯,因而也越來越受到資產管理專業機構的重視。CTA策略中,套利對沖多策略組合配置以其優良的策略間低相關、低回撤、高夏普比而尤為機構投資者所青睞。

在此背景下,西部期貨有限公司聯合大連商品交易所繼9月份以油脂油料產業鏈為主題的策略會后,11月12日下午舉辦第二期“陜西CTA套利對沖策略研討會”,本期以石化、黑色產業鏈為主題,圍繞今年的熱門板塊-黑色系及化工板塊的策略開發及應用。此次會議在高新藍溪國際酒店舉辦,到場嘉賓達60余人,其中私募基金30多家,會議現場座無虛席。

當日下午1點半報告會正式開始,首先由西部期貨有限公司西安營業部總經理趙巖松致辭,趙總主要介紹了期貨套利對沖策略的優勢,重點強調了多品種多策略的期貨套利可以降低投資組合的風險。之后正式進入報告環節,投資研究部總經理周美莉首先作了題為《能源化工市場分析邏輯及套利對沖策略應用》的報告,她首先介紹了石化品種分析的邏輯體系,然后對原油、PE、PP三個品種進行了基本面的分析,最后重點介紹了跨期、跨品種套利對沖策略體系并根據這個體系詳細介紹了L-PP、L01-05、PP01-05三個策略構建的邏輯。

隨后上海鋼聯電子商務股份有限公司分析師劉鵬作了題為《四季度煤焦礦供需格局分析及市場展望》的報告,他用詳實的數據分析了四季度煤焦礦的基本面情況,使大家對黑色產業鏈的有了一個更深入的理解。之后投研部高級分析師謝栩作了題為《黑色系品種套利對沖策略應用及風險控制》的報告,其詳細介紹了黑色系品種套利的幾種研究方法,包括成本核算、基本面研究、數理統計和趨勢追蹤;之后她重點介紹了黑色系跨期、跨品種套利的構建思路;最后她運用前邊所講的套利研究方法及套利構建思路和大家分享了近期黑色市場的套利機會。

自由交流環節,西安營業部黃于秋、王飛和投研部李國分別介紹了黑色、能化、油脂市場近期策略演示,重點交流套利的邏輯以及市場表現情況,引起了在場聽眾的極大興趣,現場交流氣氛熱烈,4個小時的報告課程大家全神貫注,并不時就相關問題進行交流。

此次參會公司大都是私募基金,在資產荒、股指期貨受限的背景下,私募參與商品期貨市場的需求日益迫切,自9月24日開展陜西CTA套利對沖首場交流會以來,已經有機構企業開戶交易,并且部分機構客戶對公司提供的策略服務感興趣,后續相關深入合作仍將繼續開展,系列培訓仍將跟進,逐步建立“西部品牌”,最終促進陜西地區私募機構健康、持續發展!




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